10.按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（　　）。 A.若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消 B.若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和 C.若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消 D.若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少 11.假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为_中级职称

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10.按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（　　）。 A.若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消 B.若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和 C.若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消 D.若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少 11.假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为