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老师你好！借款不是=下行日股价*套期保值率/（1+持有无风险利率）吗？为什么要减2
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借款数额=(套期保值比率✖️股票下行的股价➖股票下行时期权到期日价值)➗(1+期权到期时间对应的无风险利率)=(H*Sd-Cd)➗(1+r)
Su=40 ，Cu=40-38=2，所以B=H✖️ＳＵ－ｃｕ1➕4%
2020 06/08 17:57
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期权估价的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股价×套期保值比率－股价下行时看涨期权到期日价值）/（1＋无风险利率）”分子上为什么要减掉“股价下行时看涨期权到期日价值”？
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