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当相关系数=1时，上式变为证券投资组合的标准差=[(证券1标准差*比重1)²➕ (证券2标准差*比重2)²➕ 2*证券1标准差*比重1*证券2标准差*比重2*1】的平方根，根据数学知识(A➕ B)²=A²➕ B²➕ 2AB，投资组合标准差=[(证券1标准差*比重1➕ 证券2标准差*比重2)²]平方根=证券1标准差*比重1➕ 证券2标准差*比重2。即各证券风险的加权平均数。当相关系数≠1时，不是加权平均数，所以判断题是错误的

老师你这个公示是证券组合的风险大小嘛！ 为什么说证券相关系数为1时候，组合风险等于各个风险的加权平均数！

是风险大小，用标准差衡量投资组合风险。

当相关系数=1时，上式变为证券投资组合的标准差=[(证券1标准差*比重1)²➕ (证券2标准差*比重2)²➕ 2*证券1标准差*比重1*证券2标准差*比重2*1】的平方根，根据数学知识(A➕ B)²=A²➕ B²➕ 2AB，投资组合标准差=[(证券1标准差*比重1➕ 证券2标准差*比重2)²]平方根=证券1标准差*比重1➕ 证券2标准差*比重2。即各证券风险的加权平均数。