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老师,为什么无风险利率与看涨期权价值同向变动?

84784981| 提问时间:2020 07/21 13:44
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小珂老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
同学,您好。因为无风险利率相当于是一个折现率,跟执行价格X相关。无风险利率越大,X执行价格越小, 对于看涨期权来说 S-X ,X越小,s-x 越大。所以是同向变动关系。
2020 07/21 14:20
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