00:10:00
问题已解决
老师，这个1.5为什么就是贝塔系数
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，β系数是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况，是个股风险收益率与市场风险收益率之比。本题未告知市场风险收益率，参照甲证券的风险收益率，计算得出乙证券的风险收益率是甲的1.5倍，贝塔系数为1.5
2020 08/22 21:01
84785013 
2020 08/23 06:58
还是不太理解，甲证券也可以算是市场风险收益率吗
文静老师 
2020 08/23 07:06
根据题目已知条件需要这样考虑，同学，否则做不出来。β系数应该用乙证券的风险收益率/市场风险收益率。
84785013
2020 08/23 08:06
β系数也可以用甲证券的风险收益率/市场风险收益率。，然后市场风险收益率等于甲风险收益率乘以他自己贝塔系数，现在已是1.5倍那就是
84785013
2020 08/23 08:07
我好像大概知道应该这个市场风险收益率可以用甲来表示，应该有关系式
文静老师
2020 08/23 09:08
是的，同学，本题甲的β系数是1，甲的风险收益率可以替代市场风险收益率
文静老师
2020 08/23 09:17
同学，这题只能使用非常规思路解答，没有用到市场组合的风险收益率(可以认为甲的贝塔系数为1)，利用甲、乙两只证券风险收益率之间的关系来计算。
阅读 308
描述你的问题，直接向老师提问
695
意见反馈
