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问题已解决
请写出红色字体的具体计算过程，谢谢
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主要利用CAPM模型计算：
Ra=Rf+βa（Rm-Rf）
βa=ρa*σa/σM
0.22=Rf+1.3*(Rm-Rf)
0.16=Rf+0.9*（Rm-Rf)
解出Rm=0.175， Rf=0.025
自关联系数ρm=1，市场组合的βm=1
1.3=0.65*σa/σM=0.65*0.1/σa，σa=0.20
同样求得其他三个红字，ρb=0.6，σc=0.95，βc=1.9
2020 10/05 21:22
84784982 
2020 10/06 08:15
无风险组合和市场组合那一条的红字答案可以解释下原因吗
李良新老师 
2020 10/06 08:24
自关联系数ρm=1，市场组合的βm=1这是定义。无风险跟所有风险资产的关联为零，标准差为零，都是定义。
84784982
2020 10/06 08:25
那市场组合的期望报酬率怎么算？
84784982
2020 10/06 08:25
不是要乘以相应概率？
李良新老师
2020 10/06 08:29
市场组合的期望报酬率怎么算
0.22=Rf+1.3*(Rm-Rf)
0.16=Rf+0.9*（Rm-Rf)
解出Rm=0.175，如果 Rf=0.025
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