00:10:00
问题已解决
求AB证券组合标准差，这个我会，假如将A的相关系数改为0.3，B为0.1，那这个组合的标准差怎样做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
计算组合的平均标准差时是根据σ^2=w1^2σ1^2+w2^2σ2^2+2w1w2ρ1,2σ1σ2 计算的,开方就是标准差。
ρ1,2是二者关联系数，只有一个。关联系数用新的0.3或0.1代入即可计算。
2020 10/21 09:30
阅读 1000 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 1000
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
证券A 与证券B的标淮差分別为0.3,0.4,预期收益率分别为0.15和0.20，
它们之间的相关系数为 0.6。其投资组合由证券A、B按0.3和0.7的投资
比重构成，计算该投资组合的预期收益率和标准差。
749 -
两种证券组成的投资组合中，影响投资组合风险的因素有()。
A 两个证券的相关系数
B 投资组合的β系数
单个证券的标准差
单个证券资产在投资组合中的占比
268
-
证券投资组合的标准差是什么？
1701
-
如何降低证券投资组合的标准差？
1325
-
下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
1357
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
