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R=Rf+β*（Rm-Rf）吗？为什么这道题直接等于无风险+风险 刚刚理解错了，把市场组合收益率当成风险收益率了，已经明白了，不用回复了
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好的，祝您学习愉快！
2020 11/14 00:05
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老师不知道答案错了还是我理解错了，市场组合的风险收益率是Rm-Rf. 这个市场平均风险的风险收益率不应该是Rm.吗
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假设无风险收益率（Rf）提高，为何市场组合收益率（Rm）也会提高相同的数值呢？
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老师请问：这道题市场组合的风险收益率与市场组合收益率，区别，有风险就（Rm-RF），没有风险就直接乘Rm，对吗？
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市场组合的资金收益率=无风险收益率+市场组合风险溢价
也等于无风险收益率+（市场收益率-无风险收益率）
也就是市场收益率？
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根据公式，必要收益率(R)=无风险收益率+系统风险系数*(市场组合收益率-无风险收益率),所以R=5％+0.8*(10％-5％)=0.09,为什么得数0.09是错的？
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