老师您好：已知某公司股票的β系数为0.8，短期国债收益率为5%，市场组合的风险收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为？答案：根据资本资产定价模型：必要收益率=5%+0.8×10%=13%。这个公式不应该是 5%+0.8*（10%-5%）=0.09吗？_中级职称

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老师您好：已知某公司股票的β系数为0.8，短期国债收益率为5%，市场组合的风险收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为？答案：根据资本资产定价模型：必要收益率=5%+0.8×10%=13%。这个公式不应该是 5%+0.8*（10%-5%）=0.09吗？

84785041| 提问时间：2020 11/18 15:45

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李良新老师

金牌答疑老师

职称：美国金融经济学博士

市场组合的风险收益率为10%，不是市场组合的收益率为10%。必要收益率=5%+0.8×10%=13%

2020 11/18 15:48

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