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老师好：麻烦帮解答一下：图片1的公式和图片2的公式是为了证明图片3 当相关系数=1时 没有分散风险 当相关系数=-1时可以完全分散风险吗？ 还是在计算的时候当相关系数等于-1的时候 2种证券的标准差就真正=0
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你好。同学。图一和图二，是为了证明，图三的结论。如果完全 正相关，没有分散，完全 负相关，分散最强。
是的。
2020 11/27 15:27
84784999 
2020 11/27 16:23
l老师在帮我解答一下这题的步骤可以吗？最好详细一点 ，数学功底不好，
40%^2*10%^2%2b2*(-1)*40%*60%*10%*15%%2b60%^2*15%^2
陈诗晗老师 
2020 11/27 16:27
40%^2*10%^2=0.0016，2*(-1)*40%*60%*10%*15%=-0.0072，60%^2*15%^2=0.0081
0.0016-0.0072+0.0081=0.0025
你看一下，分段 计算的
84784999
2020 11/27 17:26
计算两种证券资产投资组合收益率的方差，不论相关系数是正数或者负数，都按照正常先乘后加减，最后得数在开方就可以，不需要套用任何数学计算公式例如(a+b)^2=a^2+2ab+b^2
陈诗晗老师
2020 11/27 17:29
是的，直接用这公式处理即可的
84784999
2020 11/27 18:08
多谢老师解了心中疑惑，
陈诗晗老师
2020 11/27 18:28
不客气，祝你学习愉快。
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