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即使我发行出去了 债券的公允价值也变动了 现金流量套期 担心的是现在至未来发行债券的时间段 市场利率持续上升 导致多付利息 是这样的意思吗？

即使我发行出去了 债券的公允价值也变动了 现金流量套期 担心的是现在至未来发行债券的时间段 市场利率持续上升 导致多付利息 是这样的意思吗？---是的。

发行出去票面利率虽然固定 但这个债券的市场利率波动 也影响债券公允价值 所以才有公允价值变动套期

但如果不套期 发行方是不是要一直按照票面利率✖️面值付息啊

但如果不套期 发行方是不是要一直按照票面利率✖️面值付息啊--不进行套期，就是付出浮动利率，利率上升了就多支付利息的，现金流会有变动，是现金流量套期。

没有固定现金流入流出的债券 发行出去之后 票面利率 期数 面值都固定 实际利率下降 使我负债公允价值上升 这种发型之后的套期是选公允价值套期吗 因为发出了 有固定的发行价格了？

没有固定现金流入流出的债券 发行出去之后 票面利率 期数 面值都固定 实际利率下降 使我负债公允价值上升 这种发型之后的套期是选公允价值套期吗-是的。 因为发出了 有固定的发行价格了？--是的

发行之前是作为未来现金流出不确定 做现金流量变动套期

发行之前是作为未来现金流出不确定 做现金流量变动套期--是的。

老师 我想问一下 已经签订合同 有固定卖价了 卖方做套期保值 是买入看涨期权还是看跌期权啊

应该是买入，因为卖出资产，同时买入期权方向相反才可以抵销风险，实现套期保值。

是买入看涨权还是看跌权啊

是卖资产，担心资产价格上涨，卖便宜了，所以买入看涨期权，将来上涨了，可以低价买入，这样就可以了。

卖方买入一个买权 要是买方怕跌价 就买入卖权 对吧

现金流量套期的话 买方担心未来买价上涨 提前买入看涨期权锁定买价 这个是买对买 对应的

老师 请问是这样区分吗

你的理解是对的。 现金流量套期是担心未来多花钱或者未来少收钱，在期货市场等进行相反交易的情况。比如卖出铜存货，则在期货市场买入铜期货合同，

不管是哪个套期 都是买入期权或期货合同才可以吧 只是公允价值变动 原来有合同了 得履行 买方就要买入相反方向的卖权 现金流量变动 没有合同 在期货市场买 相当于给自己订了合同买价或卖价 老师 是这样理解吗

不管是哪个套期 都是买入期权或期货合同才可以吧--不是的，期权和期货可以买入可以卖出，要和实物交易相反才可以。 只是公允价值变动 原来有合同了 得履行 买方就要买入相反方向的卖权--是的 现金流量变动 没有合同 在期货市场买 相当于给自己订了合同买价或卖价---是的。 老师 是这样理解吗

卖出期货或期权 就是自己做空头 交易对手做多头？ 可是自己是空头 只能配合交易 没有权利啊 比如甲签订100万卖货合约 他担心自己卖亏了 这批存货日后涨到120万了 不就要买入看涨期权 锁定100万价格买入120万的商品 这俩一抵他就不亏了 他还可以卖出期权 或签订期货合约？ 还有别的做法吗？老师您能给我举个例子吗 我有点不是很懂 怎么还能卖出呢 卖出的话 期权合约里他是空头 只有义务 期货合同虽然是平等地位 但是要签什么样的期货合同才可以啊

卖出期货或期权 就是自己做空头 交易对手做多头？---可以这样的。你卖出现货就要买入期货，买入期货，就要卖出现货，这样才可以风险对冲。 可是自己是空头 只能配合交易 没有权利啊---不是的，卖出现货，会买去期货，有权利的，买入期货就是权利。 比如甲签订100万卖货合约 他担心自己卖亏了 这批存货日后涨到120万了 不就要买入看涨期权 锁定100万价格买入120万的商品 这俩一抵他就不亏了--是的 他还可以卖出期权 或签订期货合约？购买现货，然后可以卖出期货。 还有别的做法吗？老师您能给我举个例子吗----你可以看看教材相关题目，或者看老师的讲义的例题。 我有点不是很懂 怎么还能卖出呢 卖出的话 期权合约里他是空头 只有义务 期货合同虽然是平等地位 但是要签什么样的期货合同才可以啊---------你举的例子就是有购买的权利。 这部分比较晦涩，慢慢理解，我学的时候也是看了好多遍才理解的，你多看看吧！