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债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为6年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格，②计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期与修正凸性测度。假定零息利率曲线是平坦的。
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1，理论价格 100*（P/F,5%,68）+100*8%/4*(P/A,5%,68)
2，久期 1的结果/10.25%
凸性测度 1的结果/100*（68-1）
3，修证久期 1的结果/10.25%*（68-1）
公式 字母 有点复杂，没办法 给你列式子，你参考一下简化处理。
2020 12/03 21:34
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