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零息债券的久期为什么随着时间增加而降低

84785000| 提问时间:2020 12/13 14:43
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你可以把久期看成是现金流对时间的加权平均。息票利率高,则每次支付的利息多,前端现金流就大,久期相应就小;极端情况就是零息债券,久期最大,就等于债券的期限。
2020 12/13 14:45
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