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买入股票509股同时出售500股数的看涨期权 这样套期保值比率是不是1
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同学你好。套期保值比率公式为：套期保值比率H=（Cu-Cd）/(Su-Sd)。其中，Cu是股价上行时期权到期日价值，Cd是股价下行时期权到期日价值，Su是上行股价，Sd是下行股价。
所以你给的已知条件是不能算出套期保值比率的。
2020 12/26 10:10
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财管期权价值评估章节，这个套期保值比率的计算在计算股价上行和下行时的期权到期价值时都是以买入看涨期权为基础计算的嘛？老师看这题说出售一份股票股票的看涨期权，这样按出售方计算的话套期保值比率就是负的。
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老师，这道题的第1问抛补性看涨期权的组合买入一股股票并出售一份看涨期权这里是指投资方还需要买入一份看涨期权对吗
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利用套期保值原理，计算套期保值比率和每份看涨期权的价值。
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老师好，
为什么说，每份看涨期权可以买入1份股票，所以套期保值比率H应该介于0~1之间。这个结论是怎么得出来的？
还有，那什么情况下，套期保值比率大于1呢？请举例？
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请问套期保值只能计算看涨期权吗还是看涨期权和看跌期权都可以
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