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只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平数，可以举例说明吗？
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你好同学：看一下图片，您这句话要有个前提，就是相关系数是1，这样才能得出这个结论。
也就是图片中的A1和A2相等。
2021 01/21 14:19
镜子老师 
2021 01/21 14:19
你好同学：这是图片。
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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（ ）。
A 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
整个题不明白
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请问两项资产构成的投资组合中，只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数，这句话对吗？
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两项证券资产组合的收益率的方差=0.0396 投资组合的标准差0.1990怎么算出来的？
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5.下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（ ）。
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
【答案】AC
老师：不明白为什么B是对的，难道相关系数可以让非系统降为0？
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投资组合标准差，这个也看不懂
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