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老师，这题计算乙种投资组合的贝塔系数怎么算？是第4题。
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你好同学，这个题这样算12％＝8%十阝*3.4%.阝=1.18
2021 01/22 06:21
84785033 
2021 01/22 06:57
老师：我是这样做的，错在哪里？这样做的话贝塔系数就是负数
钱多多老师 
2021 01/22 07:17
你好同学，capm模型中（rm-rf ）又叫做风险溢价或者风险收益率，所以3.4％是在等式右侧，你放在了左侧，贝塔系数可正可负，但是考试中一般都是正的。
84785033
2021 01/22 07:20
那我这样做的对吗？
钱多多老师
2021 01/22 07:23
不对，12％=8％十贝塔x3.4％，贝塔系数是1.18
84785033
2021 01/22 07:27
老师：答案是0.85。我不明白为啥8%不算呢？
钱多多老师
2021 01/22 07:32
这是贝塔系数的定义式，因为这个模型各种组合收率，风险溢价及必要收益率在各个教材和辅导教材不一样，我觉的你考的应该是cpa，所以建议多采用**，财管**里这个模型一般是计算必备步骤，没涉及过贝塔的定义式
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