为什么都是求Cu，而且都是风险中性原理，这两个公式是一样的吗，为什么我用两种方法算出来的数不一样呢_CPA

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为什么都是求Cu，而且都是风险中性原理，这两个公式是一样的吗，为什么我用两种方法算出来的数不一样呢

84784971| 提问时间：2021 02/08 09:50

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Irise Zheng

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师,初级会计师,CPA专业阶段除战略外，已通过,证券从业资格证,导游证

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2021 02/08 09:51

Irise Zheng

2021 02/08 10:01

同学：您好！ CU=(上行概率*CUU+下行概率*CUD)/(1+R)：这个是风险中性原理 CU=上行股价-执行价格：这个是套期保值原理但2无论用哪一个，只要已知条件够，最终算出来的期权价值是一样的

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