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为什么第一题的第一小问要算看跌期权（1+10）要乘以0.25次方，而第二题的第四问不用乘0.25次方呢
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2021 02/08 11:37
Irise Zheng 
2021 02/08 12:00
同学：您好！
您这个一个是有效年利率，一个是报价利率
您可以把季度付息的10%的有效年利率换算成季度付息报价利率，则：
（1+R/4）^4-1=10%，则1+0.25R=(10%+1)^(1/4)
所以年报价利率R=(1.1^(1/4)-1)/0.25=0.0964547563378≈9.65%
再讲执行价40,折到评估时点，
(1+10%)^(3/12)=1.0241
(1+9.65%/4)=1.0241
这2种算法都是可以的。
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