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老师帮忙解析一下这道题 不会计算
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你好
相关系数等于1的时候，组合的标准差等于各个证券资产标准差的加权平均数。
相关系数等于1、且投资比例均为50%、且只有2项资产时，投资组合的标准差为2种投资项目收益率的标准差的平均数。
本题中投资组合的标准差=（8%+12%）/2=10%
2021 03/20 18:54
Basage老师 
2021 03/20 18:57
投资组合标准差的计算公式如下图，
Basage老师
2021 03/20 19:00
由于公式较难输入，截图上传。
Basage老师
2021 03/20 19:01
再上传一次试下能否成功
Basage老师
2021 03/20 19:06
报歉，上传不了截图。软件不支持。
84785035 
2021 03/20 19:25
这个公式看到了 就是没明白为什么直接➗ 2
84785035
2021 03/20 19:25
是因为相关系数为1还是因为比例都是50%呢
Basage老师
2021 03/20 19:30
除2，是因为比例都是50%，权重是一样的。
84785035
2021 03/20 19:35
那如果相关系数是-1呢？
Basage老师
2021 03/20 19:51
两者之差的一半的绝对值。
84785035
2021 03/20 20:19
那要是-1和1之间就是呢
Basage老师
2021 03/20 20:21
按公式计算就行了。
Basage老师
2021 03/20 20:22
只有-1和1时才可以简化计算。
84785035
2021 03/20 20:49
好的 谢谢老师
Basage老师
2021 03/20 21:17
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