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请问，A，B两种证券组合的相关系数为0.2和1时，的标准差，我的算法对么？还有其他的便捷方法么？最后的问题，相关系数的大小对投资组合的风险有什么影响，是系数越大风险越高么？怎么说更正规。
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同学，你好
你的组合标准差算法正确。相关系数越大，在单项证券标准差及投资比重不变时，证券投资组合的风险越大。
2021 03/28 22:31
84785031 
2021 03/28 22:33
谢谢老师，为么晚还没休息。
文静老师 
2021 03/28 22:43
我用手机APP答疑，不影响休息，谢谢关心^O^
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