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第二题B 选项为什么正确？ ρ=-1时，投资组合的标准差σp最小，但也不能为零啊，只能最大程度甚至完全分散非系统风险，但不能分散系统风险，所以σp最小也得大于0吧？
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你好
当相关系数等于1时
方差=(a-b)²
标准差=a-b
假设投资比例为40%和60%各自风险为3和2
标准差=40%*3－60%*2=0
可能为0
2021 04/01 19:42
84785015 
2021 04/01 19:58
方差、标准差、标准离差率都是衡量总风险吧，包含系统风险和非系统风险？
这个例子σ1=3，σ2=2，两个标准差都含有各自的非系统风险和系统风险吧？
84785015
2021 04/01 20:06
σp=0时，证券资产组合无风险，系统风险也没了？
梦梦老师 
2021 04/01 20:21
你好
首先从你的提问可以看出考虑问题的非常全面，知识也能灵活运用。虽然系统风险理论上不能抵消，我理解是单独拿出来考虑的情况。但是可以结合实际业务理解一下。
比如你购入两只股票，一只赚了1万，另一只赔了1万，两个股票最后是不赔不赚的，风险全部抵消掉了=0。当然实际可能会发生这种情况，但是概率有点低，是可能
84785015
2021 04/01 20:35
理论上不能分散系统风险，但两项证券资产组合的ρ=-1时，恰巧σp=0，即偶然出现证券资产组合无风险，σ²p=0，β系数=0呗？
梦梦老师
2021 04/01 20:43
你好
不好意思，你的理解和分析是对的
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