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假定，，相关系数为-1时，完全消散非系统风险。标准差可能为0吗？ 标准差衡量整体风险。标准差为0非系统风险和系统风险是不是也没有为0
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同学，你好
1.如果相关系数为-1，当各项资产的单项标准差*比重刚好相等时，投资组合标准差为0
2.投资组合分散掉的是非系统风险
2021 04/01 23:18
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β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于( )。
A
β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B
β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C
β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
D
β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险
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