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请问两项资产组合收益率的方差，这个公式咋来的呀，老师说公式不用记，可是不知道推导过程，记不住相关结论。
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你这里就是单项资产的标准和权重相加，然后再加了一个2*单项资产的标准差和权重*相关系数。
相关系数，就是衡量标准差的风险 情况的
2021 04/04 17:39
84785035 
2021 04/04 17:41
对，我知道公式表面的意思，就是为啥是这样的？为啥组合的方差，是各自的权重方乘以方差再加上后面这个？这是为什么呢？
陈诗晗老师 
2021 04/04 17:43
说折了，组合 的就是各项资产的加权平均，但由于组合 可以分散风险，所以有了后面这2*XX这里
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