我想知道这个组合的标准差是怎么算来的_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

问题已解决

我想知道这个组合的标准差是怎么算来的

84785035| 提问时间：2021 04/12 15:59

使用APP提问，老师回复第一时间提醒，下载APP>

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

速问速答

黑眼圈老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

免费直播

您好请稍等正在解答中

2021 04/12 16:26

黑眼圈老师

2021 04/12 16:34

投资组合的标准差=（a^2+b^2+2*a*b*r）^(1/2) （投资组合的标准差公式是教材给出的）其中a=A的投资权重 *A的标准差 b=B的投资权重*B的标准差 r=AB的相关系数已第2中投资组合为例，根据上面的数据可以得出： a^2=(0.8*12%)^2=0.009216 b^2=(0.2*20%)^2=0.0016 投资组合的标准差=(0.0092+0.0016+2*0.8*12%*0.2*20%*0.2)^(1/2)=11.11%

黑眼圈老师

2021 04/12 16:34

以上是详细的解答过程，满意的话请给个好评吧，加油。