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为什么证券资产组合的贝塔系数恒等于1呢?

84785011| 提问时间:2021 04/15 09:46
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差,将某资产换成市场组合,所以市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数,本身和本身是完全正相关的,所以相关系数是等于1的,所以市场组合的β也是等于1的。
2021 04/15 09:51
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