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请问老师这道题的选项C，无风险利率越高，看涨期权的价值越高，那么看跌期权的价值应该是0，为什么是越低啊？谢谢
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您好请耐心等待一下，老师会在今天给您答复。
2021 04/17 18:25
黑眼圈老师 
2021 04/17 22:42
看跌期权价值为0的情况是到期日股价高于执行价格多头不行权。这里无风险利率越高股价越高，并不代表绝对高于执行价格的。
84784950 
2021 04/17 23:29
感觉说的不是很严谨，应该限定在一定范围内，而不是无限定的按此规律。谢谢
黑眼圈老师
2021 04/18 13:42
这个也是教材里面的原话，不必纠结。
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