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请问老师，相关系数不是越接近-1能够分散风险就越强吗？C为什么对呢
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你好，这个表述就有问题，相关程度越高，那么分散效果就越差，分散风险程度越小。
2021 05/17 23:32
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这个相关系数越小，风险分散化效应越强，这个相关系数是大于0的条件下吗？不然如果说小到-1，那风险分散性是最强的吧？
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这题c为啥对？-1～0之间相关系数越大应该越接近于0，-1时分散风险最大，相关系数越大应该分散风险的能力越小吧～
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C选项：相关系数在-1～0之间变动时，则不是越靠近-1，分散风险的程度越大吗？
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【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。
A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强
B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱
C.相关系数等于0时，不能分散任何风险
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
【答案】D
【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。
授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？
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-1-0之间变动，相关系数越高 是指R越接近0吗，那分散风险不是没有接近-1大吗？这样选线C为什么不对，不理解， 0-1之间说相关系数越高 是指R接近1 是没异议的
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