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您好！ 相关程度看的是相关系数的绝对值，所以相关系数在0～+1之间变动时，相关程度越低，相关系数是越接近0的，分散风险的程度越大。相关系数在0～-1之间变动时，相关程度越低，是越接近0的，分散风险的程度越小。 分散效应看的是相关系数的数值本身，如果相关系数是-0.8，那么相关程度很高，但是风险分散效应是比较强的。 当两种资产完全负相关，风险分散效应最强；当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱——完全正相关和完全负相关都属于相关程度高的，但是一个风险分散效应强，一个风险分散效应弱。所以选项C的说法是不全面的。这里是通过两个极端来证明。 加油。祝学习生活工作愉快。