得分三、计算题(共4小题，每小题10分，共40分，占40%) 1.假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为 24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当 A、B两只股票的相关系数各为:(1)Pm;(2)Pm-0;(3)Pm-1时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差为多少? 分 2.下面给出了每种经济状况的概率和各个股票的收益: 和经济状况概率 A 股票收益率 B 股票收益率好 0.2 15% 一般 0.5 15% 差 0.3 1% -30% (1)分别计算这两只股票的期望收益率、方差和标准差。(6分)(2)请计算这两只股票的协方差和相关系数。(4分)_中级职称

问题已解决

得分三、计算题(共4小题，每小题10分，共40分，占40%) 1.假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为 24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当 A、B两只股票的相关系数各为:(1)Pm;(2)Pm-0;(3)Pm-1时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差为多少? 分 2.下面给出了每种经济状况的概率和各个股票的收益: 和经济状况概率 A 股票收益率 B 股票收益率好 0.2 15% 一般 0.5 15% 差 0.3 1% -30% (1)分别计算这两只股票的期望收益率、方差和标准差。(6分)(2)请计算这两只股票的协方差和相关系数。(4分)