假设市场上有两种风险证券A、B及无风险证券F。在均衡状态下证券A、B的期望收益率和β系数分别为E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求无风险利率_中级职称

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假设市场上有两种风险证券A、B及无风险证券F。在均衡状态下证券A、B的期望收益率和β系数分别为E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求无风险利率

84784983| 提问时间：2021 06/04 15:03

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黑眼圈老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

你好请稍等，尽快解答中

2021 06/04 15:15

黑眼圈老师

2021 06/04 15:31

设无风险利率Rf,市场平均收益率Rm Rf+(Rm-Rf)*0.5=10% Rf+(Rm-Rf)*1.2=15% 解方程：Rf=6.43% Rm=13.57%

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