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（1）当资产的个数增加一定程度时，风险分散化效应会逐渐减弱直到不在具有风险分散效应 （2）证券投资组合的总规模越大，承担的风险越小 请问以上两句话相矛盾，请解释原因
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同学,你好
1.(2)的意思是增加资产个数可以减少风险甚至在各资产完全负相关时将非系统风险降低为0
2.(1)的意思是这种分散风险的能力逐渐减弱，请看图片
2021 06/07 06:36
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【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。
A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强
B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱
C.相关系数等于0时，不能分散任何风险
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
【答案】D
【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。
授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？
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老师，这句话写的是两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，可以理解为它两种证券的，相关系数较高，风险分散化效应较弱，这样理解可以吗还是我理解错了
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这个相关系数越小，风险分散化效应越强，这个相关系数是大于0的条件下吗？不然如果说小到-1，那风险分散性是最强的吧？
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组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大，这句话为什么是错的？是不是要分两种情况，正相关组合分散风险的作用越小，负相关组合分散风险的作用越大呢？老师，谢谢！
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3.一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的
说法中，正确的是（ ）。
A．相关系数等于 0 时，风险分散效应最强
B．相关系数等于 1 时，不能分散风险
C．相关系数大小不影响风险分散效应
D．相关系数等于-1 时，才有风险分散效应
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