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是的！没有其他数据

好的，不要着急会尽快解答的呢

好的！谢谢

你好，解答如下： 无风险资产的标准差=0，与市场组合的相关系数=0，贝塔值=0 市场组合的贝塔值=1，与市场组合的相关系数=1 A股票： 贝塔值=与市场组合的相关系数*A股票的标准差/市场组合的标准差 0.65*A股票的标准差/0.1=1.3 A股票的标准差=1.3*0.1/0.65=0.2 B股票： 同理可得 与市场组合的相关系数*0.15/0.1=0.9 与市场组合的相关系数=0.9*0.1/0.15=0.6 根据证券市场模型公式： 股票的必要报酬率=Rf+(Rm-Rf)*贝塔 Rf+(Rm-Rf)*1.3=0.22 Rf+(Rm-Rf)*0.9=0.16 解方程Rf=0.025（无风险资产的必要报酬率）   Rm=0.175（市场组合的必要报酬率） C股票： 0.025+（0.175-0.025）*贝塔=0.31,得出C股票的贝塔系数=(0.31-0.025)/(0.175-0.025)=1.9 根据“贝塔值=与市场组合的相关系数*C股票的标准差/市场组合的标准差”这个公式倒求C股票的标准差 C股票的标准差=1.9*0.1/0.2=0.95

对老师的解答满意的话请给个五星好评，加油！

老师这个方程组怎么解的？都不知道怎么解了？

这是一元一次方程，移项就可以了呀，然后把这个同乘以3，然后两个方程相减。

为什么我算出来是这样

老师！算出来了！非常感谢

这里错了，也要乘以3才对。

好的，明白了就好，加油哦，顺带给个五星好评吧。