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有效边界与机会集重合，但是相关系数也是小于1.C选项为什么正确呢
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相关系数小于1的时候有效边际与机会集是可以重合的，只有足够小的时候才会不重合向左边更加凸出。而相关系数小于1，风险分散效应是存在的，只是分散的不够大。
2021 07/16 15:27
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老师，图一的那句话体现在图二是不是就是点2和点1重合啊？有效边界与机会集重合
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有效边界与机会集重合的图是怎么样子的？，为什么这句话代表着机会及曲线上不存在无效投资组合？
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有效边界，机会集的概念及适用场景，区别与联系，方差，标准差的概念及适用场景，区别与联系？
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【例题·多选题·改题】 A 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 15%； B 证券的期望报酬率为 18%，标准差 为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论 中正确的有（ ）。
A.最小方差组合是全部投资于 A 证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券
C.两种证券报酬率的相关性较高， 风险分散化效应较弱
D.最高方差组合是全部投资于 B 证券 为什么选择BD
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【多选题】5、 对于两种股票构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（）。
A、相关系数为-1时能够分散全部的非系统性风险
B、相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大
C、相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大
D、相关系数为0时，可以分散部分非系统性风险
解释：相关系数为-1时可以分散全部的非系统风险，所以，选项A正确。相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越小，所以，选项B错误。相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大，所以，选项C正确。相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，所以，选项D正确。
老师，请问C的选项，不是相关程度越大，风险分散程度越小吗
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