免费问答

A证券期望收益率为10%，标准差为6%，投资权重为30%，B证券期望收益率为5%， 标准差为2%，投资权重为70%，两种证券的相关系数为0.12，求这个组合的方差 投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方=[(6%)^2*(30%)^2+2*30%*6%*70%*2%*0.12+(2%)^2*(70%)^2]=0.000324+0.00006024+0.000784=0.00116824开方后得标准差0.034180