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两期二叉树，上行概率怎么计算？第一次和第二次P是一样的？
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同学你好！上行概率有两种计算方法：
1，假设股票不派发红利，股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率。
无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）
2，上行概率=（1+r-d）/（u-d）
下行概率=（u-1-r）/（u-d）
U:上行乘数=1+上升百分比
d:下行乘数=1-下降百分比
第一次和第二次P是一样的
2021 07/29 09:59
84784961 
2021 07/29 10:01
2，上行概率=（1+r-d）/（u-d）
下行概率=（u-1-r）/（u-d）
U:上行乘数=1+上升百分比
d:下行乘数=1-下降百分比
两期二叉树也是这个公式？
四季老师 
2021 07/29 10:09
对的同学，两期二叉树就是这个公式，而且两期二叉树可以说是专门用这个公式的。两期二叉树就是靠2这个公式求上行概率
84784961
2021 07/29 10:14
多期二叉树应该不会考吧？
四季老师
2021 07/29 10:20
同学你好！
财管最近五年都没有考过二叉树模型，就算考最多也只考两期的，不会考多期的，不**分担心哦
84784961
2021 07/29 10:35
那就好，我还想着要不要记那个多期二叉树那个公式呢，太复杂
四季老师
2021 07/29 10:38
第七章主要以选择题形式出现，考的一般是期权平价定理，四种投资策略那些，即使考主观题，也大部分考保护性看跌等那四种，而且第七章分值占比是特别高
84784961
2021 07/29 10:42
特别高？是不是写错了？
四季老师
2021 07/29 10:49
不好意思同学，写错了， 第七章占的分值不是特别高。
抱歉哈
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