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两期二叉树模型的上行概率咋计算？？
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上行概率=(1+r-d)/(u-d)
下行概率=(u-1-r)/(u-d)
期权价格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r)
2021 07/30 10:48
84784961 
2021 07/30 11:30
咋和单期二叉树一样
丁天浩老师 
2021 07/30 11:40
如果把单期二叉树模型的到期时间分割成两部分，就形成了两期二叉树模型。由单期模型向两期模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。
84784961
2021 07/30 11:46
为啥多期跟时间周期有关系，二期就不用考虑周期跟年的关系呢
丁天浩老师
2021 07/30 11:53
时间较长，跨的年数较多（一般3年及以上），会考虑年
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