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注会（财管）：为啥期权下降到期日的价值是0？不是应该等于（20*（1-30%）-21）吗
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您好，同学，期权价值以0为限，此时做为理性人来说行权不合算，持有人不会行权，所以价值为0.
2021 07/31 14:24
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想问财管期权问题，例如，美式期权，买入看跌期权，期权价格8元，股票市价20元，执行价格12元，时间溢价是8-（20-12）=0，对吗？如果期权价格是7，这样计算出的结果，7-（20-12）=-1,时间溢价就是-1，但是我们平常老师都说过，时间溢价都是大于或等于0，这个怎么理解？
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甲公司股票目前市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，期限为6个月，
执行价格为24元，期权价格为4元。若到期日股价为30元，则下列各项中错误的是()。
A.多头看涨期权到期日价值为6元 B.空头看涨期权到期日价值为-6元
C.多头看涨期权净损益为-2元 D.空头看涨期权净损益为-2元
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期权的到期日价值等于期权的内在价值吗？？？
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注会财管#请问下:期权C，空头看涨，为什么价值是15元，而不是X-S=-15呢？谢谢！
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老师好，注会财管期权价值那一章，假如我买入一份股票期权，5块钱，那这个期权价格就是5块钱对吧。后面又讲到期权价值就是期权价格，等于内在价值+时间溢价。我就不太明白了
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