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麻烦老师详细解答一下这道题的四小问哈，资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求：（1）计算资产组合M的标准离差率。 （2）判断资产组合M和N哪个风险更大。 （3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ （4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
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资产组合M的标准离差率=27.9%/18%=1.55；
资产组合N的标准离差率为1.2，小于资产组合M的标准离差率1.55，因此资产组合M的风险更大。
设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X：
18%×X +13%×（1-X）=16%，解得X=60%。
因此，为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。
赵某更厌恶风险。投资组合中，M有更高的风险，张某在高风险资产M上投资的最低比例是60%，在低风险资产N上投资的最高比例是40%，而赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%，因此，赵某更厌恶风险。
2021 08/04 16:22
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