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这道题目C选项是哪里不正确呢？
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同学，你好
投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，表明两种证券期望报酬率的正相关系数较高，接近完全正相关（相关系数为1），风险分散化效应较弱；本题中是不重合的哈。
2021 08/21 17:04
84784976 
2021 08/21 17:05
不重合就是怎么呢？
然勤老师 
2021 08/21 17:06
不重合，非正相关，风险分散化效应较强
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