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单期二叉树定价模型的基本原理是风险中性原理的应用;两期二叉树模型基本原理是由单期模型向两期模型的扩展，不过是单期模型的两次应用;多期二叉树模型从原理上看，与两期模型一样，从后向前逐级推进，只不过多了一个层次。 1.单期二叉树定价模型 二叉树期权定价模型的原理及公式 U:上行乘数=1+上升百分比 d:下行乘数=1-下降百分比 【公式理解】 风险中性原理的应用 其中： 上行概率=(1+r-d)/(u-d) 下行概率=(u-1-r)/(u-d) 期权价格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r)

掌握1期2叉数就可以了。 后面的不建议花很多时间去处理，因为本身考试时间也不多了，后面的考的几率也不大。