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老师，资产组合收益率受资产组合内资产相关性的影响，对吗？谢谢！
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不对，相关性影响风险（组合标准差），不影响组合收益率
2021 09/08 20:45
84785030 
2021 09/08 20:51
1.那影响方差么？标准差是方差开平方得出的，也影响方差吧，2.也就是离散程度会影响。3.资产组合收益率指的是方差吧？4.资产组合收益率方差=标准差*权重+2权重*标准差*收益率相关系数。从公式看，是影响的啊。
陈橙老师 
2021 09/08 21:05
影响方差，组合收益率不是方差
陈橙老师
2021 09/08 21:07
组合收益率是各个资产收益率的加权平均
84785030
2021 09/08 21:09
明白了，收益率与各期数据无关，收益率相当于期望值，对吧
84785030
2021 09/08 21:14
但是他会影响两项资产组合收益率的方差吧？
陈橙老师
2021 09/08 22:51
收益率是报酬率，风险是收益率的离散程度，可以用方差和标准差衡量
陈橙老师
2021 09/08 22:53
相关系数影响风险，自然影响标准差和方差，完全负相关，风险分散效应最大
84785030
2021 09/08 23:41
哦，我是说，也会影响预期收益率的方差吧？
陈橙老师
2021 09/08 23:42
会影响方差，标准差
84785030
2021 09/08 23:43
预期收益率的方差和您说的方差不是一个吧？
陈橙老师
2021 09/08 23:44
相关系数和风险有关。你说的那个方差都涵盖在里面
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