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A错的可以理解，B无风险收益率不是应该同理么，市场风险溢酬就是市场组合收益率减去无风险收益率呀
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同学您好。
风险溢酬等于 Rm-Rf，但是不等于该公司的风险收益率，该公司风险收益率需要再×β，而β有正有负。
而B选项说的就是加有β的式子，B说的是β（Rm-Rf）的数值增加，这里就只能是增加了。A可能是减少。
2021 09/26 00:32
阅读 833 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 833
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无风险利率的大小不会影响市场风险溢酬的大小，老师，这句话里的市场风险溢酬是附加在无风险收益率之上的，怎么说不影响呢？
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如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高。为啥是对的呢
资本资产定价模型：R=Rf+B*（Rm-Rf）
无风险收益率提高，市场组合收益率不变，风险溢酬会降低，如果降低成负数，那么必要收益率怎么就一定是提高呢？
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收益率＝无风险收益率＋风险收益率，为何不是收益率＝无风险收益率＋风险收益率还是+通货膨胀率？因为无风险收益率不应该考虑通货膨胀率。
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怎么理解：无风险收益率 B系数与资产的必要收益率是同方变化的？
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下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的是（ ）。
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B.β系数越大，投资该资产的必要收益率越低
C.无风险利率越大，市场风险溢酬的数值就越小
D.市场对风险越厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
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