麻烦老师解答，谢谢！单选题:假设A 证券的标准离差是12 %,B证券的标准离差是20%, A、B证券之间的预期相关系数为0.2,在投资组合中A占的比例为80%,B占的比例为20 %,则A.B投资组合收益率的标准离差为()。 10.12% 12% 16% 13.6%_中级职称

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麻烦老师解答，谢谢！单选题:假设A 证券的标准离差是12 %,B证券的标准离差是20%, A、B证券之间的预期相关系数为0.2,在投资组合中A占的比例为80%,B占的比例为20 %,则A.B投资组合收益率的标准离差为()。 10.12% 12% 16% 13.6%

84785009| 提问时间：2021 10/06 20:48

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家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

你好，稍候，稍后回答你

2021 10/06 21:14

家权老师

2021 10/06 21:38

投资组合收益率的标准离差为 =(0.8*0.2*1.0*0.12^2%2b2*0.8*0.2*0.2*0.2*0.12%2b0.8*0.2*1.0*0.2^2)^0.5=10.12%

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