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1. 债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为43年 ①请计算该债券的理论价格；②假定债券收益率为10%（连续复利），请计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么 1年。 请计算这支债券的修正久期与修正凸性测度。假定零息利率曲线是平坦的。 请老师给出详细步骤
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1，理论价格 100*（P/F,5%,68）+100*8%/4*(P/A,5%,68)
2，久期 1的结果/10.25%
凸性测度 1的结果/100*（68-1）
3，修证久期 1的结果/10.25%*（68-1）
公式 字母 有点复杂，没办法 给你列式子，你参考一下简化处理。
2021 10/15 12:42
84785002 
2021 10/15 13:23
68是啥？是不是86呀
84785002
2021 10/15 13:24
那个久期1和凸性测度1怎么算呀老师
84785002
2021 10/15 17:34
还有老师这个括号里面的是不是可以查表算的
陈诗晗老师 
2021 10/15 17:49
不好意思，这里我打错了，是86
84785002
2021 10/16 09:46
那个久期1和凸性测度1怎么算呀老师
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