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.A公司有甲、乙两只股票可供选择，有关资料如下所示
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1.甲：0.5*0.3+0.3*0.15-0.2*0.05=0.185
乙：0.25*0.5+0.15*0.3+0.05*0.2=0.18
标准差
甲：((0.3-0.185)^2*0.5+(0.15-0.185)^2*0.3+(-0.05-0.18)^2*0.2)^1/2=0.00878
标准差率
甲：0.00878*0.185=0.0016243
2021 11/17 15:56
84785020 
2021 11/17 16:07
老师您好 第二问和第三问答案呢
84785020
2021 11/17 16:09
老师您好 我计算的标准差是 甲是0.1342
84785020
2021 11/17 16:12
甲 那个是-0.05-0.185
梓苏老师 
2021 11/17 16:12
你好，可以参考过程，((0.3-0.185)^2*0.5+(0.15-0.185)^2*0.3+(-0.05-0.185)^2*0.2)^1/2
84785020
2021 11/17 16:14
甲和乙β系数怎么算
84785020
2021 11/17 16:16
我主要是第二问和第三问不会计算 谢谢老师
梓苏老师
2021 11/17 16:29
资本资产定价模型
甲：
0.185=0.05无风险+贝塔*（0.12-0.0415）
84785020
2021 11/17 16:34
收到 谢谢 那第三问呢
梓苏老师
2021 11/17 16:37
你好
1.投资组合的β等于被组合各项资产β的加权平均数
2.组合必要收益率=Rf+[E(Rm)-Rf]*β
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