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第七章第15题，思路是什么样的，为什么这么求解。
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您好，同学，这个题目考察的是平价定理 S+看跌期权价格=看涨期权价格+X现值 S表示股价，X表示执行价格。希望能帮到您
2021 11/24 19:46
Mermaid 
2021 11/24 19:50
根据公式得出 20+看跌期权价格=10+24.96/（1+4%） 移项得出答案中的答案。
这里分母中4%：是因为6个月后到期，年无风险报酬率8%得出6个月无风险报酬率为8%/2=4%.希望对您有帮助，祝您逢考**！
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