免费问答

F,I 为什么是0？

系统风险不是不可以分散吗？

系统风险不能分散的

无风险资产的系统风险和非系统风险都是零了是吧？

贝塔系数和相关系数之间有怎样的联系？

预期收益率也适用资本资产定价模型吗？不是必要收益率吗？

无风险资产相关系数为什么是零？

1.无风险资产没有风险，即无风险资产的风险为0， 所以，无风险资产的标准差和贝塔值均为0； 2.相关系数反映的是两种资产收益率之间的变动关系，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关，相关系数不为0 否则，相关系数为0；因为无风险资产不存在风险，因此，无风险资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，无风险资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0

您好！老师！谢谢回答！其他两问还可以回答一下吗？

风险资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0

在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为：预期收益率=必要收益率

谢谢老师！基本明白了。谢谢！

好滴，祝你学习进步，加油