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若A.B股票的相关系数为0.2，则当A.B股票组合在一起时（） A.可能适当的分散风险 B.可分散全部风险 C.不能分散风险 D.可能分散一部分风险
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若A.B股票的相关系数为0.2可能分散一部分风险
2021 12/07 15:53
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把两种完全正相关的股票合理的组合在一起时，则。A能适当分散风险，b不能分散风险，c能分散掉一部分，风险，d能分散掉全部非系统性风险
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股票A和股票B的期待收益率和分散如图股票A期待收益率：0.2分散：0.1股票B期待收益率：0.3分散：0.2（1）两个股票的相关系数为-0.5，总投资额中的60%投资于A，40%投资于B，求这个投资组合的期待收益率和分散2）说明相关系数对投资组合对投资组合对风险的影响
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A为啥正确？相关系数为0时 可以分散风险吗
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老师：你好！
在资产组合中，相关系数＜1时，都可以分散风险（这里分散的风险是指非系统风险。而相关系数＜1时，是不可以分散系统风险的。）
在资产组合中，相关系数=0时，资产不存在相关性。
请问当相关系数=0时，可以分散非系统风险吗？
请问当相关系数=0时，是不可以分散系统风险吧？
请老师讲解一下，谢谢！
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老师，两种股票完全正相关时，把这两种股票组合在一起为什么不能分散风险啊
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