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投资人持有A等级债券2000万,BBB等级债券1000万。若A等级债券与BBB等级债券未来一年的违约概率分别为1%、2%,且两债券同时违约的概率为0。A等级债券违约后可回收60%,BBB等级债券违约后投资人仅能回收40%,投资人投资一年的预期信用损失为?
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速问速答投资人投资一年的预期信用损失=2000*1%*60%+1000*2%*40%=20
2021 12/07 17:14
投资人持有A等级债券2000万,BBB等级债券1000万。若A等级债券与BBB等级债券未来一年的违约概率分别为1%、2%,且两债券同时违约的概率为0。A等级债券违约后可回收60%,BBB等级债券违约后投资人仅能回收40%,投资人投资一年的预期信用损失为?
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