A：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其β系数分别为1.8, 1.5和0.7, 在证券组合中所占比重分别为50%、30%和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问：（1）该证券组合的β系数为多少？（2）该证券组合的风险收益率是多少？（3）该证券组合的收益率是多少？ B 如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：（1）市场风险收益率为多少？（2）如果某一投资计划的β系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？（3）如果某证券的必要收益率为15%，则其β系数为多少？这是一道财务管理题，请帮我写出过程和答案_初级职称

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A：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其β系数分别为1.8, 1.5和0.7, 在证券组合中所占比重分别为50%、30%和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问：（1）该证券组合的β系数为多少？（2）该证券组合的风险收益率是多少？（3）该证券组合的收益率是多少？ B 如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：（1）市场风险收益率为多少？（2）如果某一投资计划的β系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？（3）如果某证券的必要收益率为15%，则其β系数为多少？这是一道财务管理题，请帮我写出过程和答案

84785022| 提问时间：2021 12/13 12:44

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黑眼圈老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

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你好，这道题计算量很大，请耐心等待一下，老师会按顺序解答。

2021 12/13 13:58

黑眼圈老师

2021 12/13 14:08

你好，解答如下：（1）组合的贝塔系数=1.8*0.5+1.5*0.3+0.2*0.7=1.49 （2）风险收益率=(10%-5%)*1.49=7.45% （3）组合收益率=5%+7.45%=12.45% （1）市场风险收益率=12%-6%=6% （2）必要报酬率=6%+6%*0.6=9.6% 低于预期投资收益率，不应该投资（3）贝塔系数=15%/6%+6%=2.56

黑眼圈老师

2021 12/13 15:08

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